Партнер портала
Курсы валют на сегодня 09.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Август 8, 2012, 17:10 | Деньги в мире | Финмаркет

Google в силах спасти мир от нового кризиса

Математический алгоритм, превративший Google в многомиллиардную компанию, может предотвратить очередной финансовый кризис. Дело за малым — банки должны открыть миру все свои тайны
Google в силах спасти мир от нового кризиса

Горячая осень 2008 года научила финансовые власти многих стран мира одной важной вещи. Принимая решение о банкротстве банка или большой страховой компании, лучше всего сначала проверить, как это скажется на их партнерах, кредиторах и должниках. Теперь многие эксперты говорят: если бы власти США точно знали, кого «утопит» банкротство банка Leman Brothers, они бы никогда его не допустили.

Но как это сделать практически? Как понять, какой банк находится в центре финансовой паутины, какой банк важен, а какой — не очень? На помощь регуляторам приходит наука. Метод ранжирования страниц поисковых движком Google отлично подходит для анализа взаимосвязей разных финансовых институтов друг с другом выяснила группа европейских физиков и экономистов из Высшей технической школы Цюриха.

16 лет назад, основатели Google — программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин — внедрили алгоритм для измерения «важности» веб-страниц. Он называется PageRank и работает на простом принципе — выбирает те страницы, на которые чаще всего ссылаются другие. Именно такие страницы наиболее важны и полезны, рассуждали Пейдж и Брин. Хотя этот метод и строится по принципу замкнутого круга, он хорошо отражает реальность и дает потрясающие результаты.

Система, которая превратила кризис ипотечного кредитования в США в экономическую катастрофу мирового масштаба, — тоже замкнутый круг. Поэтому алгоритм PageRank, если его немного довести до ума, отлично подойдет для прогнозирования цепочек банкротств в мире больших финансов, выяснили ученые.

Каждый банк связан с другими финансовыми учреждениями. От того, насколько сильны эти связи и зависит финансовая устойчивость мировых рынков.

Идентифицировать «опасность» банков может созданный учеными алгоритм DebtRank (ранжирование долгов). DebtRank измеряет долю рынка, которую сможет затронуть банкротство того или иного финучреждения. Он действует по тому же принципу, что и «старший брат» — PageRank: считает количество «ссылок» между банками — владение активами друг друга и т. д.

В качестве демонстрации возможностей алгоритма, исследователи выявили связи между крупнейшими кредитными организациями мира. Чем ближе к центру расположен банк, тем большие проблемы для экономики вызовет его банкротство. Если банк находится в центре «паутины», его крах способен уничтожить все входящие в сеть банки.

Конечно, эта сеть не идеально отражает действительность, поскольку не вся информация о банках находится в публичном доступе. Физик-теоретик, автор книги «Социальный атом: Почему богатые становятся еще богаче» Марк Бьюкенен даже сравнивает эту модель с попыткой проложить маршрут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, игнорируя две трети дорог. Тем не менее, даже в таком виде «банковская паутина» представляет интерес и преподносит несколько сюрпризов.

В ноябре 2008 года, на пике финансового кризиса, размер банка не был так важен, как мы привыкли думать. Barclays Plc, Bank of America, JP Morgan Chase и Royal Bank of Scotland, несмотря на значительно меньший объем активов, несли более высокие риски для экономики, чем корпорации Citigroup и Deutsche Bank AG.

Страховая компания Wells Fargo выделяется еще больше. Имея лишь четверть от активов Citigroup, она была гораздо опасней.

Впрочем, сам по себе алгоритм спасти мир не может. Для этого нужна полная информация обо всех банках, их кредитных портфелях, сделках и перекрестном владении активами. Но готовы ли к этому финансовые корпорации — большой вопрос. Неполнота информации, с помощью которой власти США оправдывали свои ошибки на финансовых рынках, — существенная часть капиталистической экономики, ведь право на конфиденциальность сделок у банков пока никто не отнимал. Возможно через какое-то время ситуация изменится, и тогда кризисы станут невозможны в принципе, ведь система DebtRank точно подскажет правительству, кто на самом деле «слишком велик для падения».

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
АК Барс БанкВТБ 24ПромсвязьбанкЮниКредит БанкРосбанк
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по потребительским кредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам
Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro