Партнер портала
Курсы валют на сегодня 10.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Октябрь 15, 2011, 11:59 | Деньги | Никита Игнатенко

За что Moody’s грозит российским банкам снижением рейтинга

Moody’s обещает снизить рейтинги российских банков. Но на чем основаны пессимистичные прогнозы, и как скоро нам это грозит?
За что Moody’s грозит российским банкам снижением рейтинга


Читайте также
Выбирать нужно сначала вклад, а потом банк Выбирать нужно сначала вклад, а потом банк Вклады  
Тесты
Тесты про деньги Лучшие тесты про деньги! Пройти тест
Все опасения международного рейтингового агентства Moody’s связаны с показателем достаточности капитала, который, как следует из отчета агентства, может опуститься ниже отметки в 10%, если экономика России испытает потрясения, сопоставимые с теми, что были в 2008 году.

Каковы же были основные факторы, ослабившие банковскую систему и экономику России в 2008 году? В первую очередь сильно упали цены на нефть: на пике кризиса Brent стоила меньше $40 за баррель. Это привело к серьезному обвалу рубля по отношению к доллару и евро. В этот момент из-за выросших валютных рисков, а также из-за серьезного роста доли неработающих кредитов банки начали испытывать нехватку ликвидности. Центробанк в 2008 году совершил вливаний на 4 трлн рублей для поддержки ликвидности и улучшения финансовой устойчивости сектора.

Сегодня ситуация в банковском секторе немного иная, если сравнивать показатели финансовой устойчивости с теми, что наблюдались во время кризиса. Для сравнения были взяты следующие показатели.

 


2011

2008

Изменение

H1

16.10%

11.70%

4.40%

H2

64.60%

54.70%

9.90%

H3

90%

77.20%

12.80%

Roe

17.60%

13.30%

4.30%

NPL

4.80%

6.20%

- 1.40%


• Норматив достаточности капитала (H1) ― основной показатель финансовой устойчивости банка, позволяет оценить уровень надежности банка с позиции выполнения требований по размеру капитала, необходимого для покрытия кредитного и рыночного рисков в банковской деятельности. По нормам ЦБ должен превышать 10%.

• Норматив мгновенной ликвидности (H2), который определяет риск потери ликвидности банка в течение одного дня. По нормам ЦБ должен превышать 15%.

• Норматив текущей ликвидности (H3), который определяет риск потери ликвидности банка в течение 30 календарных дней со дня расчета. По нормам ЦБ должен превышать 50%.

В таблице приведены данные на начало сентября 2008 и 2011 годов, и здесь наглядно продемонстрировано, что сегодня российские банки чувствуют себя заметно лучше, нежели в 2008 году, притом что цена на нефть марки Brent к осени 2008-го была выше $125 за баррель, а в начале сентября 2011-го нефть торговалась на уровне $109 за баррель. Более того, явных драйверов значительного падения цены на углеводородное сырье сегодня нет.

Главной проблемой кризиса 2008 года для российских банков стал значительный рост просроченной задолженности, тем не менее ни у одного банка за период кризиса этот показатель не превысил 25% кредитного портфеля, в то время как мировые рейтинговые агентства предрекали рост этого показателя до 30-60% в среднем. Сегодня доля неработающих кредитов в среднем по банковской отрасли всего на 1,4% ниже, чем в 2008 году, однако качество оценки платежеспособности клиента серьезно повысилось (в среднем на 10-12%). Также выросла эффективность работы с проблемной задолженностью в банках, поэтому при значительном росте объемов кредитования и кредитных портфелей банков этот показатель продолжает снижаться.

В связи с этим при возможном наступлении кризиса средний NPL (англ. Non-performing loan, величина просроченной задолженности в кредитном портфеле) по банковскому сектору увеличится максимум на 3-4%, против 8% во время кризиса 2008 года. Сейчас ликвидность в банковском секторе действительно сокращается, однако это связано с сокращением избыточной ликвидности, и поводов для беспокойства здесь нет.

Более того, в данный момент растет спрос на услуги кредитования, поэтому пока у банков нет необходимости снижать планку приемлемых рисков и размещать привлеченные средства за счет ухудшения качества кредитного портфеля. Также в дальнейшем при возможном сокращении ликвидности Центробанк готов предоставить до 1 трлн рублей через сделки РЕПО и еще около 3 трлн рублей через другие инструменты, т.е. все те же 4 трлн рублей, которых, на мой взгляд, с лихвой хватит для поддержания достаточного уровня ликвидности.

Таким образом, наступление ситуации, сопоставимой с кризисом 2008 года маловероятно, как и снижение уровня норматива достаточности капитала более чем на 6,5% в обозримом будущем.

Источник: Инвесткафе

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
АК Барс БанкВТБ 24ПромсвязьбанкЮниКредит БанкРосбанк
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по потребительским кредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам
Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro